Hubungan emosionalnya pada Bucephalus terjadi ketika Alexander tahu kudanya diculik saat beristirahat. Alexander murka dan mengancam untuk menebang setiap pohon, menghancurkan pedesaan, dan membantai setiap penduduk di sekitarnya. Kemurkaan ini membuat penculik mengembalikan Bucephalus dan memohon ampun.
Namun kebersamaan Alexander dan Bucephalus tidak berlangsung lama. Bucephalus tewas dalam pertempuran di tepi Sungai Hydaspes (Jhelum) di daerah Punjab, Pakistan kini, pada tahun 326 SM. Pertempuran itu dimenangkan oleh Alexander bersama para sekutu dari dataran India yang mau bekerja sama untuk menghadapi Raja Porus dan bala tentara gajahnya.
Namun, pendapat lain ada pada Onesicritus yang mengaku dirinya komandan padahal hanya juru mandi Alexander. Ia menulis dan dikutip Plutarkos, bahwa Bucephalus meninggal karena usia tua.
Alexander yang berkabung atas kepergian Bucephalus akhirnya mendirikan kota sebagai memori untuk kuda kesayanganya itu. Kota itu dinamai Bucephala, atau Bucephalia, atau Alexandria Bucephalous, di Sungai Jhelum, sebelah timur Sungai Indus.